Начинал King Diamond свой творческий путь со школьной группы, о пребывании в которой не осталось почти никаких сведений, кроме того, что группа называлась King Diamond.

Затем музыкант в 1973 году присоединился к копенгагенской группе под названием Brainstorm. Группа преимущественно копировала песни Black Sabbath и только-только появившихся Kiss, но вскоре, не издав никакого собственного материала, группа распалась. Вскоре King Diamond нашёл себе место в Black Rose, в отличие от Brainstorm игравшей музыку более чёткого направления. «На своих концертах, — вспоминает Кинг, — мы играли хиты таких групп, как Rainbow и Deep Purple, и свои песни, написанные в таком же духе. А ещё мы косили под тяжёлые вещи Элиса Купера». Главным событием для King’а стал, безусловно, переход с гитары на вокал, хотя поначалу, не имея представления о возможностях своего голоса, ему было крайне сложно управлять им.

Однако Black Rose, просуществовав всего пару лет, распались, оставив за собой единственный след — демо, записанное на репетиционной базе Black Rose, изданное Кингом Даймондом через 20 лет после записи. Примечательно, что уже в это время Даймонд начал экспериментировать со сценическим антуражем: использовать грим и выезжать на сцену в инвалидной коляске.

Следующим шагом в музыкальном творчестве Кинга была панк-группа Brats (рус. Выродки), которая к тому моменту уже выпустила один альбом и имела контракт с крупной компанией звукозаписи CBS. по сути являвшаяся прообразом Mercyful Fate. Однако после демонстрации лейблу нового материала контракт был расторгнут, поскольку CBS оказались не заинтересованы в материале подобного плана. Это заявление положило конец Brats и начало новому проекту — Mercyful Fate, в состав которого вошли Кинг Даймонд и Ханк Шерманн. Майкл Деннер и Тими Хансен, также бывшие участники Brats, тем временем создали свой коллектив Danger Zone, который вскоре влился в состав Mercyful Fate.

После выпуска альбома Don’t Break the Oath и проведения гастрольного тура в его поддержку Кинг Даймонд покинул группу вместе с Хансеном и Деннером, чтобы создать сольный проект под собственным именем. Данное решение положило конец существованию Mercyful Fate.

В 1992 году группа была реорганизована (при этом Даймонд параллельно продолжал свою сольную карьеру), после чего были выпущены ещё 5 студийных альбомов. В 1999 году коллектив вновь приостановил свою активность.

Группа King Diamond начала свое существование в 1985 году после распада Mercyful Fate. Из прежнего коллектива Кинг Даймонд (лидер группы и вокалист) пригласил в свою группу Михаэля Деннера (гитара) и Тими Хансена (бас), за барабаны сел Микки Ди, еще одним гитаристом чуть позже стал Энди ЛаРок (до него непродолжительное время в группе играл Флойд Константин). В том же 1985 году группа выпустила дебютный сингл No Presents For Christmas. В чисто стилевом плане большого отличия от стиля Mercyful Fate не наблюдалось, но появились клавишные и стремление к концептуальности. 

Если же альбом Fatal Portrait (1986) в этом отношении не совсем получился, то следующий, Abigail (1987), стал просто шедевром, как концептуальным, так и музыкальным. Частая смена мелодий, эмоционально напряженный сюжет, экспрессивные вокальные и виртуозные гитарные партии - в этом лицо группы. Перед турне в поддержку альбома группу покинул Деннер, его заменил Михаэль Мун. После турне произошли некоторые изменения в составе: ушел Хансен на его место пришел Хал Патино, ушел Мун - пришел Пит Блакк. В 1988 году вышел еще один шедевр - зловеще-величавый альбом «Them», вслед за ним - сборник The Dark Sides. Последовало грандиозное турне с неменее грандиозным шоу. В 1989 году группа выпустила очередной альбом - Conspiracy, ставший логическим продолжением «Them». Именно дилогию «Them»-Conspiracy по сей день считают одним из самых выдающихся произведений группы. Перед турне группу окончательно покинул Ди, ему на смену пришел Сноуи Шоу. 

В это время Даймонд заявил о том, что хочет заняться несколько иной концепцией творчества. Примером такой концепции творчества стал альбом «The Eye» (1990). Здесь, в противовес прежним оккультным кошмарам, Даймонд запел о нравственных и философских проблемах, несколько изменилась и музыка. К сожалению, альбом не получил должной поддержки (у Roadracer Records не хватило средств на ее организацию). Группа оказалась на грани распада, ушли Блакк и Патино. В 1991 году вышел концертник In Concert 1991 Abigail, записаный еще в ходе Abigail-тура, в 1992 году - сборник A Dangerous Meeting, включивший в себя и несколько вещей Mercyful Fate. В это время Даймонд работает во вновь созданной Mercyful Fate, ЛаРок принимает участие в проекте Death. 

В середине 90-х King Diamond возрождаются в новом составе: Даймонд (отныне он работает сразу в двух коллективах: King Diamond и Mercyful Fate), ЛаРок, Херб Симмонсен (гитара), Крис Эстес (бас), Даррин Энтони (ударные) и выпускают в 1995 году неконцептуальный альбом The Spider’s Lullabye. Следующий альбом коллектива - концептуальный The Graveyard (1996), получился очень хорошим во многом благодаря не только эмоционально напряженному сюжету, но и гитарному дуэту 

ЛаРок-Симмонсен. Группу покидает Энтони, его место занимает Джон Херберт. Группа выпускает альбом Voodoo (1998), после чего из группы уходит Симмонсен, в Voodoo-туре его заменяет Глен Дровер. В начале 2000 года группа приступает к записи альбома House Of God. В записи альбома вместо Эстеса принял участие Дэвид Харбур. Альбом вышел в июне 2000 года. В чисто музыкальном плане новый шедевр стал с одной сторны чем-то новым, с другой - опирался на опыт предыдущих творений группы. После американского турне в поддержку нового альбома в группе, как и после «The Eye», остались только ЛаРок и сам Даймонд, но зато вернулся Патино , а также гитарист Mercyful Fate Майк Уид! За ударные сел Мэт Томпсон. В рамках европейского турне группа впервые выступила в Санкт-Петербурге 13 марта 2001 года. 

Весной 2001 года выходит сборник Nightmares In The Ninetines, а група приступает к записи нового альбома. Он выходит 28 января и называется Abigail II: The Revenge. Даймонд решает продолжить историю, некогда рассказаную в альбоме 1987 года. Планируется грандиозное турне с ослепительным шоу, но теперь уже у Metal Blade нет денег на его поддержку. Не дожидаясь чуда, музыканты снова запираются в студии. 

В октябре 2003 выходит следующий альбом Даймонда «The Puppet Master». А следом за ним в 2004 году - концертник «Deadly Lullabyes Live».